PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAVFX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAVFX с FIUSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class A) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FAVFX returned 11.81%/yr vs 11.08%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAVFX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class A (FAVFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAVFX показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции FAVFX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 11.81% против 11.08% соответственно.

FAVFX

1 день
0.80%
1 месяц
2.05%
С начала года
17.52%
6 месяцев
18.21%
1 год
35.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.81%

FIUSX

1 день
0.52%
1 месяц
0.75%
С начала года
19.51%
6 месяцев
19.18%
1 год
35.70%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAVFX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class A		17.52%10.98%10.08%19.41%-9.38%34.72%9.52%31.39%-18.02%15.01%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		19.51%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Correlation

The correlation between FAVFX and FIUSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between FAVFX and FIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class A

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с FAVFX:
FAVFX с FXAIXFAVFX с FSKAXFAVFX с VMVIXFAVFX с HAMVXFAVFX с FSLSXFAVFX с NCBVXFAVFX с FIMVX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с CISMXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOX

Доходность на риск

FAVFX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAVFX
Ранг доходности на риск FAVFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAVFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAVFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAVFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAVFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAVFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAVFX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class A (FAVFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAVFXFIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.61

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.73

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.33

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

19.91

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAVFX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAVFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAVFX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAVFXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FAVFX и FIUSX

Максимальная просадка FAVFX за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAVFX и FIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAVFXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-56.30%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-6.75%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-21.69%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-21.69%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-46.38%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-9.45%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.80%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FAVFX и FIUSX

Fidelity Advisor Value Fund Class A (FAVFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 3.90% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAVFXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.08%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.43%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

13.79%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

18.17%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.57%

+1.60%

Сравнение комиссий FAVFX и FIUSX

И FAVFX, и FIUSX имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAVFX и FIUSX

Дивидендная доходность FAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности FIUSX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class A		7.06%8.29%12.50%0.81%0.39%4.47%0.44%3.05%14.73%3.23%0.63%1.85%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.65%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FAVFX and FIUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIUSX has higher volatility (4.08%) compared to FAVFX (3.90%). In terms of maximum drawdown, FAVFX dropped -64.67% vs FIUSX's -56.30%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAVFX и FIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор