Сравнение FATWX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FATWX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FATWX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | -0.37% | 15.82% | 7.64% | 13.18% | -16.27% | 9.60% | 13.89% | 20.00% | -5.70% | 14.98% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FATWX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FATWX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.19% соответственно.
FATWX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.36%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATWX и JRLVX
FATWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
FATWX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
FATWX
JRLVX
Сравнение FATWX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FATWX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.80 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 8.20 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATWX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FATWX и JRLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATWX и JRLVX
Дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | 7.72% | 7.69% | 3.79% | 1.91% | 9.50% | 9.22% | 6.11% | 6.43% | 9.56% | 4.08% | 4.42% | 5.02% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FATWX и JRLVX
Максимальная просадка FATWX за все время составила -49.44%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATWX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FATWX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.44% | -32.53% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -11.23% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -25.64% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -32.53% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.13% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.61% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.36% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATWX и JRLVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) составляет 4.19%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FATWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FATWX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.56% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 8.84% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 15.49% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 14.74% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.96% | -5.84% |