Сравнение FATIX с STK
FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both Technology Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FATIX charges 0.71%/yr vs 1.26%/yr for STK.
Доходность
Сравнение доходности FATIX и STK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FATIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 47.20%
- 6 месяцев
- 45.58%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам FATIX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 0.00% | 24.65% | 35.36% | 59.71% | -36.01% | 27.59% | 64.34% | 50.99% | -8.24% | 49.83% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 47.20% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Correlation
The correlation between FATIX and STK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FATIX and STK has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATIX vs. STK — Ранг доходности на риск
FATIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STK
Сравнение FATIX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FATIX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FATIX и STK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATIX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.74% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FATIX и STK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATIX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.45% | — |
Сравнение комиссий FATIX и STK
FATIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATIX и STK
FATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 9.75% | 9.75% | 7.19% | 3.74% | 3.32% | 11.43% | 7.31% | 2.50% | 22.35% | 7.93% | 1.52% | 4.46% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 5.12% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
FATIX and STK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FATIX и STK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор