Сравнение FASE.L с MIBX.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - FASE.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FASE.L returned 8.64%/yr vs 21.21%/yr for MIBX.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASE.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 16.48%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам FASE.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 16.48% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 15.10% |
Correlation
The correlation between FASE.L and MIBX.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between FASE.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
MIBX.L
Сравнение FASE.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.26 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 11.61 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и MIBX.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -67.93% | +55.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -10.26% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -15.64% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -24.06% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -3.15% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -39.72% | +36.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.89% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и MIBX.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 3.84% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.96% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.71% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 15.22% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.93% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 18.83% | -5.88% |
Сравнение комиссий FASE.L и MIBX.L
FASE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и MIBX.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MIBX.L в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.16% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and MIBX.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for FASE.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор