Сравнение FASA.L с MIBX.L
FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - FASA.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FASA.L returned 12.75%/yr vs 27.36%/yr for MIBX.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASA.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности FASA.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASA.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 16.48%.
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам FASA.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 16.48% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 1.17% |
Correlation
The correlation between FASA.L and MIBX.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between FASA.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASA.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
FASA.L
MIBX.L
Сравнение FASA.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASA.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.26 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 11.61 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASA.L и MIBX.L
Максимальная просадка FASA.L за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASA.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASA.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -67.93% | +55.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.26% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -15.64% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -3.15% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -39.72% | +36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.89% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASA.L и MIBX.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) составляет 3.42%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FASA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASA.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.96% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 12.71% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 15.22% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.93% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.83% | -5.73% |
Сравнение комиссий FASA.L и MIBX.L
FASA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASA.L и MIBX.L
FASA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.16% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
FASA.L and MIBX.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for FASA.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для FASA.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор