PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPGX с TRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPGX с TRSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, FAPGX returned 4.91%/yr vs 5.74%/yr for TRSTX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FAPGX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.

Доходность

Сравнение доходности FAPGX и TRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPGX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у TRSTX с доходностью 1.64%.

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPGX и TRSTX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		1.39%4.57%5.32%5.28%0.57%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		1.64%5.34%6.41%5.89%-0.21%

Correlation

The correlation between FAPGX and TRSTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г.

0.35

The correlation between FAPGX and TRSTX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FMUNFAPGX с FSHBXFAPGX с FDLOFAPGX с FXNAXFAPGX с FHIFXFAPGX с FCNVXFAPGX с TFLO
Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с USIAXTRSTX с CUSDXTRSTX с DFIHXTRSTX с BBBMXTRSTX с HUBBX

Доходность на риск

FAPGX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPGX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPGXTRSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
3.15

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.70
9.73

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.24

4.91

-1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.05

24.71

-10.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.52

55.77

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPGX vs. TRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPGX на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSTX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPGX и TRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPGXTRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

3.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

2.03

+1.85

Просадки

Сравнение просадок FAPGX и TRSTX

Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки TRSTX в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и TRSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPGXTRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-4.34%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-0.20%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-0.59%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.30%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPGX и TRSTX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) составляет 0.26%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPGXTRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.19%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

1.54%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

1.66%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

1.63%

-0.56%

Сравнение комиссий FAPGX и TRSTX

FAPGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TRSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPGX и TRSTX

Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что сопоставимо с доходностью TRSTX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.63%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FAPGX and TRSTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSTX has higher volatility (0.37%) compared to FAPGX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FAPGX dropped -0.49% vs TRSTX's -4.34%.

FAPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPGX и TRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор