Сравнение FAOIX с SWRLX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOIX returned 7.40%/yr vs 10.76%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.76% соответственно.
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
SWRLX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам FAOIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 22.19% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between FAOIX and SWRLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and SWRLX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
FAOIX
SWRLX
Сравнение FAOIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.42 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 16.56 | -17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 3.57 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и SWRLX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -59.44% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -11.49% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -14.08% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -34.19% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -35.95% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -11.63% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.06% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и SWRLX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.71% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 11.75% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 14.25% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.38% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.85% | -0.15% |
Сравнение комиссий FAOIX и SWRLX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и SWRLX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности SWRLX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.25% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and SWRLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (4.71%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор