Сравнение FAOCX с APHKX
FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) and APHKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOCX returned 6.69%/yr vs 11.43%/yr for APHKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAOCX charges 2.25%/yr vs 0.97%/yr for APHKX.
Доходность
Сравнение доходности FAOCX и APHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOCX уступали акциям APHKX по среднегодовой доходности: 6.69% против 11.43% соответственно.
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.69%
APHKX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам FAOCX и APHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
APHKX Artisan International Value Fund | 13.39% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
Correlation
The correlation between FAOCX and APHKX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FAOCX and APHKX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOCX vs. APHKX — Ранг доходности на риск
FAOCX
APHKX
Сравнение FAOCX c APHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOCX | APHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.53 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.53 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOCX и APHKX
Максимальная просадка FAOCX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки APHKX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOCX и APHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOCX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -56.33% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -9.96% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -10.87% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -24.83% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -38.07% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -0.95% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -9.05% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.94% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOCX и APHKX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) составляет 0.00%, в то время как у Artisan International Value Fund (APHKX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FAOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOCX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.11% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 10.24% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 14.01% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.00% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.85% | +0.43% |
Сравнение комиссий FAOCX и APHKX
FAOCX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии APHKX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOCX и APHKX
Дивидендная доходность FAOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности APHKX в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 6.40% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOCX and APHKX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHKX has higher volatility (3.11%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOCX dropped -60.45% vs APHKX's -56.33%.
APHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOCX и APHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор