Сравнение FAOAX с ANJIX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and ANJIX (Virtus NFJ International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOAX returned 7.60%/yr vs 8.05%/yr for ANJIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.95%/yr for ANJIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и ANJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям ANJIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.05% соответственно.
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
ANJIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам FAOAX и ANJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
ANJIX Virtus NFJ International Value Fund | 13.91% | 42.45% | -2.26% | 10.67% | -19.04% | 10.26% | 9.72% | 22.02% | -15.68% | 23.16% |
Correlation
The correlation between FAOAX and ANJIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2003 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and ANJIX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. ANJIX — Ранг доходности на риск
FAOAX
ANJIX
Сравнение FAOAX c ANJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | ANJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.34 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.40 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и ANJIX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке ANJIX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и ANJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | ANJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -62.46% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.19% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -19.35% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -35.23% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -37.46% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -1.03% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -13.81% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.69% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и ANJIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Virtus NFJ International Value Fund (ANJIX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | ANJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.64% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 14.70% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 17.12% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.86% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.33% | -1.04% |
Сравнение комиссий FAOAX и ANJIX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ANJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и ANJIX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности ANJIX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANJIX Virtus NFJ International Value Fund | 5.13% | 5.48% | 2.71% | 1.86% | 2.29% | 2.26% | 2.36% | 2.69% | 2.44% | 1.66% | 3.03% | 3.47% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and ANJIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANJIX has higher volatility (5.64%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs ANJIX's -62.46%.
ANJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и ANJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор