PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANCX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FANCX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FANCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FANCX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FANCX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		-0.25%4.38%3.74%3.91%-4.63%-1.81%2.74%2.90%0.23%-0.02%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FANCX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.

FANCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.69%
3 года*
3.53%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FANCX:
FANCX с JSOSXFANCX с VUSFXFANCX с FCNVXFANCX с VBMPXFANCX с FJTDXFANCX с FSELXFANCX с FSKAX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий FANCX и VTBNX

FANCX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

FANCX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANCX
Ранг доходности на риск FANCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANCX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANCXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.90

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.30

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.65

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

4.63

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANCX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANCX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VTBNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANCX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANCXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.90

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между FANCX и VTBNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANCX и VTBNX

Дивидендная доходность FANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		2.91%3.20%2.95%1.75%0.15%0.36%1.68%1.00%0.69%0.21%0.07%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FANCX и VTBNX

Максимальная просадка FANCX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANCX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FANCXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-18.71%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-2.67%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-18.05%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.91%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.91%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FANCX и VTBNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FANCXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.52%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.54%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

4.31%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

5.92%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

4.91%

-3.14%