Сравнение FAHYX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
FAHYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHYX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHYX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 0.42% | 11.75% | 9.24% | 12.04% | -11.37% | 10.74% | 8.70% | 17.41% | -5.36% | 11.37% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FAHYX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 7.32% против 3.04% соответственно.
FAHYX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.32%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHYX и THHYX
FAHYX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
FAHYX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
FAHYX
THHYX
Сравнение FAHYX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHYX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.80 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.78 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.39 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 10.88 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FAHYX и THHYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHYX и THHYX
Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 4.09% | 4.45% | 3.96% | 4.45% | 6.84% | 4.56% | 3.47% | 4.25% | 5.74% | 4.66% | 5.29% | 4.21% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FAHYX и THHYX
Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.37% | -8.83% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -1.12% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -8.83% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | -8.83% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.90% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -1.64% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHYX и THHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.59% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.57% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 2.74% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 3.90% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 3.68% | +3.96% |