Сравнение FAHY.L с FWRG.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, FAHY.L returned 8.73% vs 30.69% for FWRG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHY.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 11.75%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAHY.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 7.66% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 11.75% | 5.73% | 22.20% | 8,517.88% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and FWRG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between FAHY.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
FWRG.L
Сравнение FAHY.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.56 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 11.99 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.40 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и FWRG.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -22.64% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -6.70% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.63% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.27% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.55% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) составляет 1.46%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.50% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 9.19% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 12.72% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 4,505.59% | -4,497.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 4,505.59% | -4,492.92% |
Сравнение комиссий FAHY.L и FWRG.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и FWRG.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and FWRG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.L.
FAHY.L is categorized as High Yield Bonds, while FWRG.L is Global Equities. FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор