Сравнение FAHY.L с FWRA.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, FAHY.L returned 8.73% vs 28.47% for FWRA.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FAHY.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.85%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAHY.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 7.66% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 10.85% | 13.69% | 20.10% | 9.85% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and FWRA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
FWRA.L
Сравнение FAHY.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.10 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 15.73 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.40 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.45 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и FWRA.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -17.88% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -6.94% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.39% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -2.06% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) составляет 1.46%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.60% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 9.31% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 11.89% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 13.03% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13.03% | -0.36% |
Сравнение комиссий FAHY.L и FWRA.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и FWRA.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and FWRA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.L.
FAHY.L is categorized as High Yield Bonds, while FWRA.L is Global Equities. FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор