PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с FIQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAHEX с FIQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAHEX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAHEX returned 5.51%/yr vs 6.74%/yr for FIQTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FAHEX charges 1.75%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и FIQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 7.38%.

FAHEX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.64%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.55%
1 год
15.38%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.83%

FIQTX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.66%
С начала года
7.38%
6 месяцев
8.05%
1 год
16.59%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAHEX и FIQTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		6.91%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-7.05%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		7.38%12.17%10.38%12.37%-11.16%11.13%9.06%17.93%-6.84%

Correlation

The correlation between FAHEX and FIQTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.98

The correlation between FAHEX and FIQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с FXAIXFAHEX с RSIIXFAHEX с JGHFAHEX с AMHYXFAHEX с BCGIXFAHEX с FCNTXFAHEX с FTIHX
Часто сравнивают с FIQTX:
FIQTX с FAGIXFIQTX с FTKFXFIQTX с BPRIXFIQTX с FBIIXFIQTX с SPHYFIQTX с FSPSXFIQTX с AVDV

Доходность на риск

FAHEX vs. FIQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIQTX
Ранг доходности на риск FIQTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXFIQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.03

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.44

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.37

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

22.76

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. FIQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQTX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и FIQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXFIQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.93

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и FIQTX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и FIQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAHEXFIQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-28.49%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.12%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-6.96%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-15.16%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.30%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и FIQTX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) имеют волатильность 1.73% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAHEXFIQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.71%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

4.40%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

5.58%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.40%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

8.36%

-0.74%

Сравнение комиссий FAHEX и FIQTX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и FIQTX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FIQTX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.41%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		4.49%4.83%5.06%4.79%7.43%5.01%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FAHEX and FIQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAHEX has higher volatility (1.73%) compared to FIQTX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FAHEX dropped -49.00% vs FIQTX's -28.49%.

FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAHEX и FIQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор