Сравнение FAHCX с THHYX

С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 7.56% против 3.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAHCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAHCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHCX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAHCX и THHYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности THHYX в 5.52%

Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и THHYX.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.