PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHCX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHCX с SCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHCX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHCX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.71%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 4.29% соответственно.

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.85%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с RCTIX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с MWHYXSCFIX с BCAAX

Сравнение комиссий FAHCX и SCFIX

FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

FAHCX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHCX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHCXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.54

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.61

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.04

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

15.57

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHCX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHCX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHCXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.29

-0.34

Корреляция

Корреляция между FAHCX и SCFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHCX и SCFIX

Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FAHCX и SCFIX

Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHCXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-13.08%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-1.63%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-6.30%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-13.08%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.11%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.52%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.32%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHCX и SCFIX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHCXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.79%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

1.19%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

1.96%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

2.92%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

3.27%

+4.34%