PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGR.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGR.L с GLDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAGR.L (WisdomTree Agriculture Longer Dated) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - FAGR.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGR.L returned 2.39%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FAGR.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAGR.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.

FAGR.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.54%
6 месяцев
2.04%
1 год
2.23%
3 года*
0.10%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

GLDW.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.86%
1 год
33.01%
3 года*
31.46%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGR.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FAGR.L
WisdomTree Agriculture Longer Dated		5.54%0.20%-7.02%-4.05%16.44%16.78%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.71%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%

Correlation

The correlation between FAGR.L and GLDW.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture Longer Dated

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с FAGR.L:
FAGR.L с AIGA.LFAGR.L с AIGG.LFAGR.L с HOGS.LFAGR.L с CORN.LFAGR.L с COTN.LFAGR.L с SOYB.LFAGR.L с CATL.L
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

FAGR.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGR.L
Ранг доходности на риск FAGR.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGR.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGR.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.34

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.79

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.82

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

4.75

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGR.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGR.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.34

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.16

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и GLDW.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGR.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-21.42%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-17.74%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-17.74%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-21.42%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.52%

-15.82%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-5.39%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

6.81%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и GLDW.L

WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 5.73% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGR.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

20.82%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

24.07%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.35%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

17.18%

+8.72%

Сравнение комиссий FAGR.L и GLDW.L

FAGR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и GLDW.L

Ни FAGR.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAGR.L and GLDW.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for FAGR.L.

FAGR.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. FAGR.L tracks Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for FAGR.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGR.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор