PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGR.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAGR.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.


FAGR.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.54%
6 месяцев
2.04%
1 год
2.23%
3 года*
0.10%
5 лет*
2.39%
10 лет*

GGRP.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.21%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGR.L и GGRP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAGR.L
WisdomTree Agriculture Longer Dated
5.54%0.20%-7.02%-4.05%16.44%29.51%11.44%6.28%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
4.55%15.14%8.02%17.51%-13.56%19.26%16.37%16.63%

Correlation

The correlation between FAGR.L and GGRP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.04

The correlation between FAGR.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Agriculture Longer Dated

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Доходность на риск

FAGR.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGR.L
Ранг доходности на риск FAGR.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGR.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGR.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.48

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

5.90

-5.08

FAGR.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAGR.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и GGRP.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и GGRP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAGR.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-30.97%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.21%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-15.31%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-25.16%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.52%

0.00%

-19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-4.79%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.57%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и GGRP.L

WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAGR.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.01%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.09%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

11.47%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

14.31%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

17.44%

+8.46%

Сравнение комиссий FAGR.L и GGRP.L

FAGR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и GGRP.L

FAGR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAGR.L
WisdomTree Agriculture Longer Dated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%

Часто задаваемые вопросы


FAGR.L and GGRP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for FAGR.L.

FAGR.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. FAGR.L tracks Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for FAGR.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGR.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор