Сравнение FAGR.L с GGRP.L
FAGR.L (WisdomTree Agriculture Longer Dated) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - FAGR.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGR.L returned 2.39%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FAGR.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGR.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAGR.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.
FAGR.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
GGRP.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGR.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated | 5.54% | 0.20% | -7.02% | -4.05% | 16.44% | 29.51% | 11.44% | 6.28% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.55% | 15.14% | 8.02% | 17.51% | -13.56% | 19.26% | 16.37% | 16.63% |
Correlation
The correlation between FAGR.L and GGRP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between FAGR.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGR.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
FAGR.L
GGRP.L
Сравнение FAGR.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGR.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.48 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 5.90 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGR.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.32 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FAGR.L и GGRP.L
Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGR.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -30.97% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -10.21% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -15.31% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -25.16% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | 0.00% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -4.79% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.57% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGR.L и GGRP.L
WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGR.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.01% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.09% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 11.47% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 14.31% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 17.44% | +8.46% |
Сравнение комиссий FAGR.L и GGRP.L
FAGR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGR.L и GGRP.L
FAGR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 2.13% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
FAGR.L and GGRP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for FAGR.L.
FAGR.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. FAGR.L tracks Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for FAGR.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGR.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор