PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGAX с RYGRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 19.39% против 10.71% соответственно.

FAGAX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-7.02%
1 год
41.04%
3 года*
25.37%
5 лет*
8.24%
10 лет*
19.39%

RYGRX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-0.39%
1 год
38.79%
3 года*
14.30%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGAX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		-8.14%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.49%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Корреляция

Корреляция между FAGAX и RYGRX составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FAGAX и RYGRX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с SPYFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с PRGFXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с MAFOXRYGRX с FNCMX

Доходность на риск

FAGAX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGAXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.79

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.26

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.29

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGAXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и RYGRX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGAXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-54.22%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-11.17%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-36.57%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

-36.63%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-4.46%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-9.48%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.53%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и RYGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) составляет 8.38%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGAXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.49%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.43%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

25.48%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

23.34%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

22.71%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и RYGRX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности RYGRX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		4.47%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.97%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%