PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с FCPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGAX с FCPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) and FCPAX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A) are both mutual funds - FAGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FCPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAGAX returned 22.00%/yr vs 9.96%/yr for FCPAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGAX charges 1.04%/yr vs 1.23%/yr for FCPAX.

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и FCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у FCPAX с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции FCPAX по среднегодовой доходности: 22.00% против 9.96% соответственно.

FAGAX

1 день
-0.97%
1 месяц
7.19%
С начала года
15.61%
6 месяцев
16.02%
1 год
38.30%
3 года*
31.29%
5 лет*
12.96%
10 лет*
22.00%

FCPAX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
12.03%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGAX и FCPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		15.61%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		9.26%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%

Correlation

The correlation between FAGAX and FCPAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.70

The correlation between FAGAX and FCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с AQGIXFCPAX с VOOFCPAX с SGENXFCPAX с DODFXFCPAX с FSELXFCPAX с FCPCXFCPAX с SIMYX

Доходность на риск

FAGAX vs. FCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c FCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGAXFCPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.74

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.17

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.88

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

3.35

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. FCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FCPAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и FCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGAXFCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.74

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и FCPAX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке FCPAX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и FCPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGAXFCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-65.31%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.47%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-16.30%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-37.36%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

-37.36%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.69%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-15.01%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.81%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и FCPAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGAXFCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.61%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

15.04%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

17.19%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

18.80%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.07%

+5.82%

Сравнение комиссий FAGAX и FCPAX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FCPAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и FCPAX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FCPAX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.55%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		5.22%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FAGAX and FCPAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPAX has higher volatility (6.61%) compared to FAGAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FAGAX dropped -65.24% vs FCPAX's -65.31%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGAX и FCPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор