Сравнение FAGAX с DTGRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FAGAX с DTGRX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX).

FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGAX или DTGRX.

Корреляция

Корреляция между FAGAX и DTGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и DTGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FAGAX

DTGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGAX:

0.17

DTGRX:

-0.35

Коэф-т Сортино

FAGAX:

0.42

DTGRX:

-0.30

Коэф-т Омега

FAGAX:

1.06

DTGRX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FAGAX:

0.17

DTGRX:

-0.26

Коэф-т Мартина

FAGAX:

0.64

DTGRX:

-1.27

Индекс Язвы

FAGAX:

7.30%

DTGRX:

8.04%

Дневная вол-ть

FAGAX:

27.80%

DTGRX:

29.46%

Макс. просадка

FAGAX:

-65.24%

DTGRX:

-83.23%

Текущая просадка

FAGAX:

-22.04%

DTGRX:

-34.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGAX показывает доходность -16.03%, а DTGRX немного ниже – -16.40%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции DTGRX по среднегодовой доходности: 9.74% против 2.01% соответственно.

FAGAX

С начала года

-16.03%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-13.29%

1 год

6.04%

5 лет

11.64%

10 лет

9.74%

DTGRX

С начала года

-16.40%

1 месяц

-12.33%

6 месяцев

-18.20%

1 год

-7.84%

5 лет

4.96%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FAGAX и DTGRX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DTGRX в 1.16%.

DTGRX

BNY Mellon Technology Growth Fund

DTGRX: 1.16%

FAGAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

FAGAX: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGAX и DTGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DTGRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGAX c DTGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FAGAX: 0.17

DTGRX: -0.35

Коэффициент Сортино

FAGAX: 0.42

DTGRX: -0.30

Коэффициент Омега

FAGAX: 1.06

DTGRX: 0.96

Коэффициент Кальмара

FAGAX: 0.17

DTGRX: -0.26

Коэффициент Мартина

FAGAX: 0.64

DTGRX: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа DTGRX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и DTGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAGAX

DTGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и DTGRX

Ни FAGAX, ни DTGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.12%
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и DTGRX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки DTGRX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и DTGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FAGAX

DTGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и DTGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) составляет 16.74%, в то время как у BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FAGAX

DTGRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FAGAX с DTGRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и DTGRX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAGAX и DTGRX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGAX и DTGRX

FAGAX

DTGRX

Сравнение FAGAX c DTGRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и DTGRX

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и DTGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и DTGRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество