Сравнение FAFTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FAFTX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Bond Index. Фонд был запущен 20 мар. 2002 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFTX и USMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAFTX Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class	-0.39%	4.88%	3.98%	6.80%	-11.57%	2.62%	5.74%	7.44%	0.79%	3.62%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FAFTX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FAFTX

1 день: 0.38%

1 месяц: -2.29%

С начала года: -0.39%

6 месяцев: 1.34%

1 год: 3.81%

3 года*: 4.04%

5 лет*: 1.07%

10 лет*: 2.15%

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FAFTX:

FAFTX с GABEX FAFTX с LCCMX FAFTX с APUSX FAFTX с ATOIX FAFTX с DFABX FAFTX с FRDPX FAFTX с FSMUX

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с VWSUX USMSX с COLTX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FAFTX и USMSX

FAFTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

FAFTX

Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FAFTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAFTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAFTX	USMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	3.63	-2.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	6.49	-5.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	3.18	-1.98
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	6.48	-5.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.89	33.64	-30.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFTX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAFTX	USMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	3.63	-2.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	2.39	-2.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.00	1.86	-0.85

Корреляция

Корреляция между FAFTX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFTX и USMSX

Дивидендная доходность FAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности USMSX в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAFTX Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class	3.90%	5.05%	4.37%	3.23%	3.34%	2.74%	2.97%	3.92%	3.86%	3.90%	3.63%	3.88%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFTX и USMSX

Максимальная просадка FAFTX за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAFTX	USMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.02%	-2.09%	-14.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.65%	-0.40%	-5.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.02%	-2.03%	-14.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.55%	-0.30%	-2.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.14%	-0.22%	-1.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.78%	0.08%	+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFTX и USMSX

Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAFTX	USMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.29%	0.22%	+1.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.91%	0.40%	+1.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.88%	0.69%	+5.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.60%	0.70%	+3.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.25%	0.74%	+3.51%

Сравнение FAFTX с USMSX

Доходность

Сравнение доходности FAFTX и USMSX

Сравнение доходности по годам FAFTX и USMSX

Доходность по периодам

FAFTX

USMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAFTX и USMSX

Доходность на риск

FAFTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

FAFTX

USMSX

Сравнение FAFTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAFTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFTX и USMSX

Просадки

Сравнение просадок FAFTX и USMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAFTX и USMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)