PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-0.52%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%7.55%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FAFEX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.20%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.37%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSPSXFAFEX с FSKAXFAFEX с FCNTXFAFEX с FCQTX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий FAFEX и FRQHX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FAFEX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.46

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.40

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.49

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между FAFEX и FRQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и FRQHX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.31%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и FRQHX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-16.90%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-3.41%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-16.90%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.44%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.88%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и FRQHX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.11%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.93%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

4.65%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

5.52%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.77%

+5.70%