PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFDX с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFDX с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both funds - FAFDX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VGEM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Over the past 5 years, FAFDX returned 10.12%/yr vs 1.78%/yr for VGEM.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FAFDX charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности FAFDX и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAFDX торгуется в USD, в то время как VGEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAFDX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 1.16%.

FAFDX

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-0.56%
1 год
7.47%
3 года*
22.56%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.12%

VGEM.DE

1 день
0.32%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.35%
1 год
8.55%
3 года*
8.11%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFDX и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		-3.51%14.91%39.01%14.03%-8.93%32.90%-0.25%33.77%-16.09%4.35%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.16%11.15%5.65%8.58%-15.17%-2.53%5.48%13.12%-3.91%1.12%

Correlation

The correlation between FAFDX and VGEM.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с SPYFAFDX с FSPCXFAFDX с EPGAXFAFDX с HSFNXFAFDX с FSRBXFAFDX с NOIEXFAFDX с FSLBX
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

FAFDX vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFDX c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFDXVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.49

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.12

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.14

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

8.07

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFDX vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFDX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VGEM.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFDX и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFDXVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.49

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FAFDX и VGEM.DE

Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFDXVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-24.42%

-51.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-3.97%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-6.42%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-24.26%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-0.81%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-5.95%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.06%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFDX и VGEM.DE

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FAFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFDXVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.73%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

4.03%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

5.73%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

8.06%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

8.80%

+15.05%

Сравнение комиссий FAFDX и VGEM.DE

FAFDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFDX и VGEM.DE

Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VGEM.DE в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.18%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAFDX and VGEM.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFDX и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор