Сравнение FAERX с VIHAX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FAERX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, FAERX returned 7.13%/yr vs 11.20%/yr for VIHAX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 7.13% против 11.20% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 5.57%
VIHAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 11.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FAERX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 18.26% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between FAERX and VIHAX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FAERX and VIHAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FAERX
VIHAX
Сравнение FAERX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.58 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.69 | -14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и VIHAX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -38.80% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.53% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -12.29% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -23.92% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -38.80% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | 0.00% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -5.93% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.49% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и VIHAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.06% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 10.20% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 12.11% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.76% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.55% | +0.73% |
Сравнение комиссий FAERX и VIHAX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и VIHAX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VIHAX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and VIHAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIHAX has higher volatility (3.06%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор