Сравнение FAERX с GSINX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAERX returned 2.93%/yr vs 9.35%/yr for GSINX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.89%/yr for GSINX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и GSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 7.27%
GSINX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAERX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 6.21% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Correlation
The correlation between FAERX and GSINX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FAERX and GSINX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
FAERX
GSINX
Сравнение FAERX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.46 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.03 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и GSINX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и GSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -28.80% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -7.80% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -10.32% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -25.46% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.88% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -4.85% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.81% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и GSINX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.07% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 8.41% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 9.96% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.32% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.64% | +0.65% |
Сравнение комиссий FAERX и GSINX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и GSINX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности GSINX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.73% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and GSINX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSINX has higher volatility (3.07%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs GSINX's -28.80%.
GSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и GSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор