Сравнение FAERX с DCINX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAERX returned 7.31%/yr vs 12.34%/yr for DCINX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.34% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.31%
DCINX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам FAERX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 22.73% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
Correlation
The correlation between FAERX and DCINX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FAERX and DCINX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
FAERX
DCINX
Сравнение FAERX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.73 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 14.15 | -14.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и DCINX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, примерно равная максимальной просадке DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -61.79% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.91% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -13.74% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -31.18% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -37.28% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.46% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -12.79% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.13% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и DCINX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.23% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 15.68% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 17.75% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.79% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.49% | -0.20% |
Сравнение комиссий FAERX и DCINX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и DCINX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности DCINX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.92% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and DCINX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (6.23%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор