Сравнение FAERX с CIGIX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAERX returned 7.13%/yr vs 9.04%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям CIGIX по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.04% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 5.57%
CIGIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 9.04%
- Всё время*
- 7.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FAERX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 19.86% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
Correlation
The correlation between FAERX and CIGIX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2005 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FAERX and CIGIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
FAERX
CIGIX
Сравнение FAERX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.47 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 4.50 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и CIGIX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -64.46% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -18.45% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -19.38% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -50.15% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -50.15% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -13.35% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -15.24% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.01% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и CIGIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.87% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 24.73% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 27.39% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.11% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 20.42% | -4.14% |
Сравнение комиссий FAERX и CIGIX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и CIGIX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности CIGIX в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 11.25% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and CIGIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (8.87%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs CIGIX's -64.46%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор