PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACFX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACFX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FACFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FACFX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACFX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A		0.18%10.98%4.95%9.21%-13.39%5.17%10.64%14.49%-3.60%11.40%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FACFX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FACFX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.52%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.42%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.21%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FACFX:
FACFX с FAGIXFACFX с VFINXFACFX с FFGZXFACFX с FRAMXFACFX с FRHMXFACFX с FSELXFACFX с FSKAX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FACFX и PDAHX

FACFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FACFX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACFX
Ранг доходности на риск FACFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACFX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACFXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.59

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.23

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.08

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

9.97

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACFX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACFX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACFXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.34

Корреляция

Корреляция между FACFX и PDAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACFX и PDAHX

Дивидендная доходность FACFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A		4.93%4.94%2.77%2.48%7.06%8.79%5.79%5.73%8.86%6.38%4.63%3.96%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACFX и PDAHX

Максимальная просадка FACFX за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACFX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACFXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-15.65%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-4.60%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-15.65%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.31%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.71%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.96%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FACFX и PDAHX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FACFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACFXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.16%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

3.27%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

5.84%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.54%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.41%

-0.10%