PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACDX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACDX с AHSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FACDX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class A) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FACDX returned 8.13%/yr vs 8.16%/yr for AHSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FACDX charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.

Доходность

Сравнение доходности FACDX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACDX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FACDX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции AHSAX немного впереди с 8.16%.

FACDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.28%
1 год
14.19%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.75%
10 лет*
8.13%

AHSAX

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.19%
1 год
21.16%
3 года*
2.76%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACDX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		-5.18%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-2.06%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Correlation

The correlation between FACDX and AHSAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between FACDX and AHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с FIJYX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с RYOIXAHSAX с VGHCX

Доходность на риск

FACDX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACDX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACDXAHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.04

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.20

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

6.85

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACDX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACDX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACDX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACDXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FACDX и AHSAX

Максимальная просадка FACDX за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACDX и AHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACDXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-46.23%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.67%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-23.11%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-45.04%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-45.04%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-28.77%

+19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-14.71%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.10%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FACDX и AHSAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) составляет 5.08%, в то время как у Alger Health Sciences Fund (AHSAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FACDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACDXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.42%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.88%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.23%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

24.15%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

23.33%

-4.55%

Сравнение комиссий FACDX и AHSAX

FACDX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACDX и AHSAX

Дивидендная доходность FACDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		14.01%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%

Часто задаваемые вопросы

FACDX and AHSAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHSAX has higher volatility (5.42%) compared to FACDX (5.08%). In terms of maximum drawdown, FACDX dropped -44.55% vs AHSAX's -46.23%.

AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACDX и AHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор