PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение F50A.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds from Amundi - F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, F50A.DE returned 12.94%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. F50A.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F50A.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%2.64%

Correlation

The correlation between F50A.DE and AMEC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.75

The correlation between F50A.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DEAMEC.DE с JPGL.DE

Доходность на риск

F50A.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.65

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.65

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

5.09

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

16.11

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

F50A.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-35.49%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-9.02%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.49%

-24.98%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-27.33%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.34%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-11.50%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.86%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

F50A.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

6.73%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

13.09%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

17.36%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.51%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

19.22%

-1.52%

Сравнение комиссий F50A.DE и AMEC.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и AMEC.DE

Ни F50A.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

F50A.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. Their fees differ too: 0.05% for F50A.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F50A.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор