Сравнение F500.DE с ESEA.DE
F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - F500.DE tracks the S&P 500 ESG+ while ESEA.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, F500.DE returned 15.55%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. F500.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности F500.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
F500.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: F500.DE показывает доходность 11.02%, а ESEA.DE немного выше – 11.32%.
F500.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F500.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 11.02% | 5.41% | 31.71% | 24.10% | -14.24% | 43.57% | 6.01% | 11.63% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between F500.DE and ESEA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between F500.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F500.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
F500.DE
ESEA.DE
Сравнение F500.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F500.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.53 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 12.08 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F500.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.88 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок F500.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F500.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -33.64% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.19% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -22.79% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -22.79% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.87% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.10% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности F500.DE и ESEA.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеют волатильность 2.88% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F500.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.02% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.65% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 12.45% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.91% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.81% | -0.81% |
Сравнение комиссий F500.DE и ESEA.DE
F500.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F500.DE и ESEA.DE
F500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, F500.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.
F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.12% for F500.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для F500.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор