PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F500.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение F500.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both S&P 500 funds - F500.DE tracks the S&P 500 ESG+ while ESAP.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, F500.DE returned 15.55%/yr vs 14.69%/yr for ESAP.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. F500.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности F500.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

F500.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: F500.DE показывает доходность 11.02%, а ESAP.DE немного выше – 11.29%.

F500.DE

1 день
0.66%
1 месяц
4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.38%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.55%
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F500.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		11.02%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%3.58%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%-14.49%41.14%7.12%3.49%

Correlation

The correlation between F500.DE and ESAP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between F500.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с F500.DE:
F500.DE с CSPX.LF500.DE с VUAA.DEF500.DE с VOOF500.DE с VONGF500.DE с QDVE.DEF500.DE с SPYL.DEF500.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

F500.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F500.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F500.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.03

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.81

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.56

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

12.15

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F500.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F500.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F500.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F500.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок F500.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

F500.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-33.74%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.14%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-22.82%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-22.82%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.99%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности F500.DE и ESAP.DE

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеют волатильность 2.88% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

F500.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.01%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.64%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

12.50%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.93%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.80%

-0.80%

Сравнение комиссий F500.DE и ESAP.DE

F500.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F500.DE и ESAP.DE

Ни F500.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, F500.DE and ESAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while ESAP.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.12% for F500.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F500.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор