Сравнение EZPZ с CBOO
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. EZPZ is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -30.18% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between EZPZ and CBOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. CBOO — Ранг доходности на риск
EZPZ
CBOO
Сравнение EZPZ c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -1.19 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и CBOO
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -2.34% | -50.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -1.72% | -49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -1.61% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 2.14% | +44.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 2.14% | +45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 2.14% | +45.51% |
Сравнение комиссий EZPZ и CBOO
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и CBOO
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and CBOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calamos. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор