Сравнение EZMAX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EZMAX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZMAX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | -0.37% | 4.72% | 3.26% | 3.09% | -5.73% | 1.01% | 1.33% | 3.99% | 1.41% | 3.88% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.30% соответственно.
EZMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.41%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZMAX и NMI
EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
EZMAX vs. NMI — Ранг доходности на риск
EZMAX
NMI
Сравнение EZMAX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZMAX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 2.37 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.16 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EZMAX и NMI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMAX и NMI
Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 2.33% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок EZMAX и NMI
Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZMAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -28.92% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -8.71% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -28.92% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -28.92% | +20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.86% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -5.93% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 4.31% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMAX и NMI
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZMAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.78% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 7.44% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 12.11% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 13.59% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 14.60% | -12.36% |