PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с SWDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 18.13%/yr vs 17.39%/yr for SWDA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.66%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.29%.

EYED.L

1 день
0.33%
1 месяц
1.68%
С начала года
34.66%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.60%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
-0.72%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.25%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.90%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и SWDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.66%20.21%-10.08%6.02%5.38%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.29%12.64%21.11%17.59%-1.01%

Correlation

The correlation between EYED.L and SWDA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.21

The correlation between EYED.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и SWDA.L

Секторы
EYED.L
SWDA.L

Энергетика

99.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

30.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

EYED.L
99.2%
SWDA.L
4.2%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
SWDA.L
9.2%

Сырьевые материалы

EYED.L

-

SWDA.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

SWDA.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

SWDA.L
5.2%

Финансовые услуги

EYED.L

-

SWDA.L
15.4%

Здравоохранение

EYED.L

-

SWDA.L
8.7%

Промышленность

EYED.L

-

SWDA.L
10.9%

Недвижимость

EYED.L

-

SWDA.L
1.8%

Технологии

EYED.L

-

SWDA.L
30.0%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

SWDA.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

EYED.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.56

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.56

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

3.99

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

15.94

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и SWDA.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.29%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.29%

-41.70%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-6.55%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.29%

-18.50%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-0.82%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.50%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.64%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и SWDA.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.43%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

7.34%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

10.22%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

13.30%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

14.56%

+6.57%

Сравнение комиссий EYED.L и SWDA.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и SWDA.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.86%5.09%5.79%5.09%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and SWDA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

EYED.L is categorized as Energy Equities, while SWDA.L is Global Equities. EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор