Сравнение EYED.L с RAYG.L
EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs -4.78%/yr for RAYG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for RAYG.L.
Доходность
Сравнение доходности EYED.L и RAYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у RAYG.L с доходностью 21.50%.
EYED.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 59.21%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYED.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 34.28% | 20.20% | -10.02% | 5.93% | 5.36% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | -7.27% |
Correlation
The correlation between EYED.L and RAYG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between EYED.L and RAYG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYED.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
EYED.L
RAYG.L
Сравнение EYED.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYED.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 5.82 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 14.72 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYED.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.11 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок EYED.L и RAYG.L
Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и RAYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYED.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -71.14% | +45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.48% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -58.12% | +32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -42.21% | +34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -42.80% | +34.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 5.73% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYED.L и RAYG.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеют волатильность 8.43% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYED.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.58% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 21.55% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 31.33% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 32.59% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 32.59% | -11.57% |
Сравнение комиссий EYED.L и RAYG.L
EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAYG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYED.L и RAYG.L
Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.87% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYED.L and RAYG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.
EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.50% for RAYG.L.
Подберите оптимальное распределение для EYED.L и RAYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор