PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 29.93%/yr for NRJL.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
34.28%
6 месяцев
30.34%
1 год
58.34%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и NRJL.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%-3.91%

Correlation

The correlation between EYED.L and NRJL.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.24

The correlation between EYED.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и NRJL.L

Секторы
EYED.L
NRJL.L

Энергетика

99.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

EYED.L
99.2%
NRJL.L
0.0%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

EYED.L

-

NRJL.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

EYED.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

EYED.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

EYED.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

EYED.L

-

NRJL.L

-

Технологии

EYED.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

EYED.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.85

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
10.58

-7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.46

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

23.97

-19.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

85.38

-70.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и NRJL.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-51.06%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.51%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-40.78%

+15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-2.51%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-22.13%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.39%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и NRJL.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.66%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

54.66%

-35.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

71.66%

-49.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

45.42%

-24.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

43.84%

-22.82%

Сравнение комиссий EYED.L и NRJL.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и NRJL.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности NRJL.L в 30.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and NRJL.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор