PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs -3.68%/yr for ISUN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.49%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
34.28%
6 месяцев
30.34%
1 год
58.34%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.87%
С начала года
40.49%
6 месяцев
43.98%
1 год
108.55%
3 года*
-3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и ISUN.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		40.44%35.32%-35.78%-29.74%-9.37%

Correlation

The correlation between EYED.L and ISUN.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between EYED.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и ISUN.L

Секторы
EYED.L
ISUN.L

Энергетика

99.2%
51.5%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.0%

Коммунальные услуги

-

30.6%

Энергетика

EYED.L
99.2%
ISUN.L
51.5%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
ISUN.L

-

Сырьевые материалы

EYED.L

-

ISUN.L

-

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

ISUN.L

-

Финансовые услуги

EYED.L

-

ISUN.L
4.5%

Здравоохранение

EYED.L

-

ISUN.L

-

Промышленность

EYED.L

-

ISUN.L
2.8%

Недвижимость

EYED.L

-

ISUN.L

-

Технологии

EYED.L

-

ISUN.L
62.0%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

ISUN.L
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

EYED.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.19

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.81

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

9.16

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

21.32

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISUN.L равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.11

+0.78

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и ISUN.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-73.48%

+48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.78%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-64.82%

+39.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-32.49%

+24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-42.69%

+34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.07%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и ISUN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) составляет 8.43%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

13.16%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

23.45%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

33.87%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

40.53%

-19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

40.53%

-19.51%

Сравнение комиссий EYED.L и ISUN.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и ISUN.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and ISUN.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор