Сравнение EYED.L с ENGW.L
EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности EYED.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.
EYED.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 58.34%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYED.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 34.28% | 20.20% | -10.02% | 5.93% | 5.36% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | -2.56% |
Correlation
The correlation between EYED.L and ENGW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between EYED.L and ENGW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYED.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
EYED.L
ENGW.L
Сравнение EYED.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYED.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.34 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 11.05 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYED.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EYED.L и ENGW.L
Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYED.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -21.65% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.56% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -21.40% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -7.57% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -8.76% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.41% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYED.L и ENGW.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеют волатильность 8.43% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYED.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.05% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 18.04% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.21% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.79% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.79% | -1.77% |
Сравнение комиссий EYED.L и ENGW.L
EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYED.L и ENGW.L
Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.87% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
EYED.L and ENGW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для EYED.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор