PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 24.77%/yr for CNDX.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
34.28%
6 месяцев
30.34%
1 год
58.34%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
9.52%
С начала года
20.14%
6 месяцев
18.27%
1 год
41.64%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и CNDX.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.10%11.22%28.66%48.50%-10.42%

Correlation

The correlation between EYED.L and CNDX.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.05

The correlation between EYED.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и CNDX.L

Секторы
EYED.L
CNDX.L

Энергетика

99.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
14.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

57.3%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Энергетика

EYED.L
99.2%
CNDX.L
0.5%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
CNDX.L
14.5%

Сырьевые материалы

EYED.L

-

CNDX.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

CNDX.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

CNDX.L
6.9%

Финансовые услуги

EYED.L

-

CNDX.L
0.2%

Здравоохранение

EYED.L

-

CNDX.L
3.8%

Промышленность

EYED.L

-

CNDX.L
2.8%

Недвижимость

EYED.L

-

CNDX.L
0.1%

Технологии

EYED.L

-

CNDX.L
57.3%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

EYED.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.61

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.49

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.70

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

10.51

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.17

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и CNDX.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-27.74%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.11%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-24.37%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.66%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-4.72%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и CNDX.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

4.89%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

11.60%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

15.74%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

20.08%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

20.20%

+0.82%

Сравнение комиссий EYED.L и CNDX.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и CNDX.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and CNDX.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

EYED.L is categorized as Energy Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор