PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 10.80%/yr for UEQU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям UEQU.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.80% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%1.50%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and UEQU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.85

The correlation between EXXY.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

EXXY.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.60

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.40

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

6.29

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

15.25

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа UEQU.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.60

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.64

-0.63

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-30.56%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.50%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-15.66%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-22.44%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-30.56%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-1.21%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-8.92%

-31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.69%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и UEQU.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.91%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

13.03%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.73%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.83%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.41%

-1.09%

Сравнение комиссий EXXY.DE и UEQU.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и UEQU.DE

Ни EXXY.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and UEQU.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEQU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEQU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор