PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity while LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 9.05%/yr for LYTR.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 31.68%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям LYTR.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 9.05% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%-11.98%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and LYTR.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

0.88

The correlation between EXXY.DE and LYTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

EXXY.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.83

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.35

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

5.47

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

16.93

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа LYTR.DE равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.83

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.12

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-67.69%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.84%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-17.04%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-30.29%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-44.60%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-3.72%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-31.29%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и LYTR.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.20%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

20.33%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

22.94%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

19.40%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.20%

-2.88%

Сравнение комиссий EXXY.DE и LYTR.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и LYTR.DE

Ни EXXY.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and LYTR.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор