Сравнение EXXW.DE с NQSE.DE
EXXW.DE (iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXXW.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXW.DE returned 10.99%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EXXW.DE charges 0.31%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXW.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXW.DE показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EXXW.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 7.08%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXW.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 13.56% | 15.94% | 13.25% | 9.56% | 4.03% | 12.54% | -18.74% | 18.28% | -1.57% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EXXW.DE and NQSE.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXW.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXXW.DE
NQSE.DE
Сравнение EXXW.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXW.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 3.08 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | 10.77 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXW.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.28 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.82 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EXXW.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXXW.DE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXW.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXW.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -37.67% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -11.87% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -22.40% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -37.67% | +17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.84% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -8.56% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.40% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXW.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) составляет 2.42%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EXXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXW.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.75% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 11.99% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 16.05% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 20.91% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 21.54% | -5.73% |
Сравнение комиссий EXXW.DE и NQSE.DE
EXXW.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXW.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 4.04% | 4.60% | 5.32% | 5.98% | 7.16% | 5.56% | 4.64% | 5.67% | 5.04% | 7.91% | 4.27% | 5.52% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXW.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXXW.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXXW.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
EXXW.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXXW.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.31% for EXXW.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXW.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор