Сравнение EXXV.DE с PRAE.DE
EXXV.DE (iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXXV.DE tracks the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXV.DE returned 11.39%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXXV.DE charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXV.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXV.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
EXXV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.77%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXV.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 6.78% | 26.53% | 11.43% | 23.88% | -13.61% | 24.15% | -3.93% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between EXXV.DE and PRAE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between EXXV.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXV.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
EXXV.DE
PRAE.DE
Сравнение EXXV.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXV.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.75 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.64 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXV.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EXXV.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка EXXV.DE за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXV.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXV.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -32.86% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -9.54% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -16.94% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -19.60% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.63% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -5.27% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.52% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXV.DE и PRAE.DE
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EXXV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXV.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.39% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.66% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 12.97% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.42% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.22% | +0.86% |
Сравнение комиссий EXXV.DE и PRAE.DE
EXXV.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXV.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность EXXV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 2.19% | 2.16% | 2.62% | 2.43% | 2.65% | 1.91% | 1.83% | 2.96% | 3.06% | 4.06% | 3.71% | 3.16% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXV.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for EXXV.DE.
EXXV.DE tracks Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.43% for EXXV.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXV.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор