PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXXU.DE с MCHN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXU.DE с MCHN.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EXXU.DE (iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)) and MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - EXXU.DE tracks the Dow Jones China Offshore 50 while MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXU.DE returned -4.06%/yr vs -3.39%/yr for MCHN.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXXU.DE charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXU.DE и MCHN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXU.DE показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у MCHN.DE с доходностью -4.63%.

EXXU.DE

1 день
3.67%
1 месяц
7.49%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-6.42%
1 год
-6.12%
3 года*
7.99%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
2.51%
Всё время*
5.22%

MCHN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
-8.40%
С начала года
-4.63%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
—
Всё время*
-3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXU.DE и MCHN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		-6.42%12.84%26.47%-12.23%-14.38%-27.77%
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-4.63%13.01%25.16%-15.29%-18.40%-10.70%

Correlation

The correlation between EXXU.DE and MCHN.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between EXXU.DE and MCHN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXXU.DE:
EXXU.DE с ICGA.DEEXXU.DE с 36BZ.DEEXXU.DE с H4ZP.DEEXXU.DE с IQQC.DEEXXU.DE с CXSEEXXU.DE с VXUSEXXU.DE с VEA
Часто сравнивают с MCHN.DE:
MCHN.DE с XCHA.DEMCHN.DE с RQFI.DEMCHN.DE с CNAA.DEMCHN.DE с 36BZ.DEMCHN.DE с CNIE.DEMCHN.DE с H4ZP.DEMCHN.DE с C024.DE

Доходность на риск

EXXU.DE vs. MCHN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXU.DE
Ранг доходности на риск EXXU.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXU.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXU.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
MCHN.DE
Ранг доходности на риск MCHN.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXU.DE c MCHN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXXU.DEMCHN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.21

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.42

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.34

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

0.68

-1.19

EXXU.DE vs. MCHN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXU.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MCHN.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXU.DE и MCHN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXXU.DE и MCHN.DE

Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки MCHN.DE в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и MCHN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXU.DEMCHN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-45.79%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-11.21%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-23.24%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.29%

-43.29%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.45%

-19.90%

-17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-23.92%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

5.59%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXU.DE и MCHN.DE

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXU.DEMCHN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.03%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

12.66%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

17.69%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

25.07%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

24.66%

+2.52%

Сравнение комиссий EXXU.DE и MCHN.DE

EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MCHN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXU.DE и MCHN.DE

Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как MCHN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		4.28%4.28%1.95%2.31%2.04%0.97%1.32%1.66%0.62%2.12%4.23%2.75%
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXXU.DE and MCHN.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.

EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50, while MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for EXXU.DE and 0.35% for MCHN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXU.DE и MCHN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор