Сравнение EXX7.DE с ZPDJ.DE
EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX7.DE returned 11.53%/yr vs 9.18%/yr for ZPDJ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.12%/yr for ZPDJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX7.DE и ZPDJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у ZPDJ.DE с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции EXX7.DE превзошли акции ZPDJ.DE по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.18% соответственно.
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
ZPDJ.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам EXX7.DE и ZPDJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 24.16% | -5.34% | 10.10% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 16.79% | 12.60% | 13.75% | 16.51% | -12.51% | 9.97% | 5.16% | 21.83% | -9.81% | 9.06% |
Correlation
The correlation between EXX7.DE and ZPDJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between EXX7.DE and ZPDJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX7.DE vs. ZPDJ.DE — Ранг доходности на риск
EXX7.DE
ZPDJ.DE
Сравнение EXX7.DE c ZPDJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX7.DE | ZPDJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 3.06 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 9.86 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX7.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.64 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EXX7.DE и ZPDJ.DE
Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки ZPDJ.DE в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и ZPDJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX7.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.57% | -28.06% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -9.98% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -16.90% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -19.10% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | -28.06% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.45% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -5.93% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.10% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX7.DE и ZPDJ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX7.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.60% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 14.86% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 18.62% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.57% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.40% | +1.32% |
Сравнение комиссий EXX7.DE и ZPDJ.DE
EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ZPDJ.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX7.DE и ZPDJ.DE
Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX7.DE and ZPDJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while ZPDJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.12% for ZPDJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и ZPDJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор