PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с XM1D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX7.DE с XM1D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while XM1D.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXX7.DE returned 20.28%/yr vs 15.70%/yr for XM1D.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.12%/yr for XM1D.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и XM1D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у XM1D.DE с доходностью 17.34%.

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и XM1D.DE

2026 (YTD)202520242023
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%12.86%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and XM1D.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between EXX7.DE and XM1D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP
Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE

Доходность на риск

EXX7.DE vs. XM1D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c XM1D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX7.DEXM1D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.64

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.49

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.05

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.87

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX7.DE vs. XM1D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа XM1D.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и XM1D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX7.DEXM1D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.64

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и XM1D.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки XM1D.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и XM1D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX7.DEXM1D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-16.92%

-33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-10.15%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-16.92%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.34%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-3.04%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.14%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и XM1D.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XM1D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX7.DEXM1D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.78%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

15.14%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

18.86%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.68%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.68%

+0.04%

Сравнение комиссий EXX7.DE и XM1D.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XM1D.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и XM1D.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XM1D.DE в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX7.DE and XM1D.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while XM1D.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.12% for XM1D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и XM1D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор