PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX7.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX7.DE returned 10.51%/yr vs 13.98%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции EXX7.DE уступали акциям NS4E.DE по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.98% соответственно.

EXX7.DE

1 день
-2.99%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
18.91%
С начала года
26.51%
1 год
50.77%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.31%
10 лет*
10.51%

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		26.51%15.66%13.98%17.44%-15.74%2.85%13.66%24.14%-6.00%10.13%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-17.52%19.58%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and NS4E.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between EXX7.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с XDJE.DE

Доходность на риск

EXX7.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXX7.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.16

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.02

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.40

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

15.01

-4.00

EXX7.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX7.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-35.32%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.59%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-20.96%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-20.96%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-35.32%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-4.65%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-8.00%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.81%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и NS4E.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX7.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

6.07%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

15.68%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

19.57%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.21%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.20%

-0.23%

Сравнение комиссий EXX7.DE и NS4E.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и NS4E.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.79%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.00%1.19%1.35%1.29%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX7.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор