Сравнение EXX7.DE с AW15.DE
EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX7.DE returned 11.91%/yr vs 3.15%/yr for AW15.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.12%/yr for AW15.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX7.DE и AW15.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 8.65%.
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
AW15.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX7.DE и AW15.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | -1.31% |
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc | 8.65% | 10.45% | 2.67% | 12.34% | -19.88% | 2.52% |
Correlation
The correlation between EXX7.DE and AW15.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between EXX7.DE and AW15.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX7.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск
EXX7.DE
AW15.DE
Сравнение EXX7.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX7.DE | AW15.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 1.87 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 6.07 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX7.DE | AW15.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.11 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.19 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXX7.DE и AW15.DE
Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и AW15.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX7.DE | AW15.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.57% | -27.14% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.48% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -17.61% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -27.14% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.40% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -12.19% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.55% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX7.DE и AW15.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW15.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX7.DE | AW15.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.43% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 15.05% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.33% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.47% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.42% | +1.30% |
Сравнение комиссий EXX7.DE и AW15.DE
EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AW15.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX7.DE и AW15.DE
Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EXX7.DE and AW15.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.12% for AW15.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и AW15.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор